周五市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，收盤(pán)多數(shù)指數(shù)小幅下跌。行情還是沒(méi)什么持續(xù)性，強(qiáng)勢(shì)一下馬上熄火又震幾天，盤(pán)面總感覺(jué)好無(wú)聊，其實(shí)就是指數(shù)不夠強(qiáng)勢(shì)。
本周大盤(pán)股指數(shù)本輪反彈和上一輪下跌的對(duì)稱(chēng)性已大幅改善，更重要的是周五過(guò)完大盤(pán)股指數(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)了分鐘周期的頂背離結(jié)構(gòu)了。如下圖所示，雖然對(duì)稱(chēng)性怎么看都還差那么一點(diǎn)，但中小盤(pán)股指數(shù)對(duì)稱(chēng)性已經(jīng)足夠，這里大盤(pán)股指數(shù)也有120分鐘的頂背離結(jié)構(gòu)的話(huà)足夠判斷本輪反彈已經(jīng)結(jié)束了。
(資料圖片)
反彈結(jié)束后市場(chǎng)將會(huì)重新回到下跌的長(zhǎng)期趨勢(shì)里，再向下大概率會(huì)是這輪長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)的最后一跌。如果這最后一跌能刷出新低給一個(gè)多指數(shù)共振相互印證的日線(xiàn)底背離結(jié)構(gòu)，那這將會(huì)是數(shù)年一遇的做多機(jī)會(huì)。
判斷市場(chǎng)結(jié)束反彈將繼續(xù)完成最后一跌不代表要偏執(zhí)地認(rèn)定市場(chǎng)一定不是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。已經(jīng)說(shuō)過(guò)很多次，所有指數(shù)的頂背離都消失后可以考慮趨勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)，中證500和中證1000的頂背離級(jí)別最大，所以主要就是看他們兩個(gè)的頂背離會(huì)不會(huì)被干掉。
大盤(pán)股指數(shù)周五都已經(jīng)形成了頂背離結(jié)構(gòu)，下午兩點(diǎn)滬深300的90分鐘頂背離結(jié)構(gòu)形成但我等了十幾分鐘等到了一個(gè)分時(shí)圖的高點(diǎn)才平掉IF多單。接下來(lái)IF將會(huì)空倉(cāng)一段時(shí)間，如果滬深300所有分鐘周期的頂背離都消失了就糾錯(cuò)開(kāi)回多單。
目前空單我只持有一個(gè)IC，正在等中小盤(pán)股指數(shù)的頂背離結(jié)構(gòu)從而繼續(xù)加碼做空IM，但到目前為止中證500和中證1000都還沒(méi)有新的頂背離出現(xiàn)。如果市場(chǎng)就此下跌中證1000沒(méi)有頂背離結(jié)構(gòu)形成那就只做空一個(gè)IC就算了，如果中證1000也能形成頂背離結(jié)構(gòu)那我會(huì)連IM也一起做空。
接下來(lái)這周對(duì)我也是很重要的可能會(huì)有多次操作，盤(pán)中需要多多留神。
套利交易方面，周五盤(pán)中我沒(méi)有能成功止盈，尾盤(pán)嘗試做高拋低吸但還是沒(méi)有成交。根據(jù)尾盤(pán)的計(jì)算結(jié)果我不需要更換合約，所以周五套利我還是沒(méi)有任何操作。最近幾個(gè)交易日貼水有一定的波動(dòng)，但我一直沒(méi)有機(jī)會(huì)平倉(cāng)出來(lái)，導(dǎo)致一點(diǎn)波動(dòng)也沒(méi)吃到。
如上圖，收盤(pán)后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手23.6個(gè)點(diǎn)，即每手盈利4720元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益-520元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過(guò)去十二個(gè)月套利總盈利為每手129000元，月平均盈利為每手10750元。
IF多頭頭寸周五已平倉(cāng)，周五每手虧損2640元，截至周五本次交易每手一共盈利15300元，本次交易到周五已結(jié)束。接下來(lái)IF將會(huì)空倉(cāng)一段時(shí)間，如果滬深300所有分鐘周期的頂背離都消失就糾錯(cuò)開(kāi)回多單。
現(xiàn)持有IM多頭頭寸，周五無(wú)操作，周五每手盈利3760元，截至周五本次交易每手一共盈利5000元。接下來(lái)以中證1000跌破趨勢(shì)作為止損標(biāo)準(zhǔn)，止損的同時(shí)大概率不會(huì)開(kāi)空單。
還持有IC空頭頭寸，周五無(wú)操作，周五每手盈利3720元，截至周五本次交易每手一共盈利8400元。接下來(lái)以中證500分鐘周期的頂背離都消失作為止損標(biāo)準(zhǔn)，止損的同時(shí)反手開(kāi)回多單。
周五平均每手實(shí)現(xiàn)總盈虧：4840元。
周五盤(pán)后平均每手持倉(cāng)總盈虧：13400元。
說(shuō)明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買(mǎi)賣(mài)方向。請(qǐng)獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
關(guān)鍵詞： 套利交易 中小盤(pán)股 結(jié)構(gòu)形成
