(相關(guān)資料圖)
有個新朋友問我頻率，勝率，盈虧比可不可能同時都高？我覺得吧，這個頻率，勝率，盈虧比不可能三角，勝率和盈虧比，基本上你隨便翻一本十幾年前寫的交易類書籍，基本上都講爛了。勝率和盈虧比，可以當(dāng)做一個工具，是可以幫你記憶一些交易方式所具有的特點。
一般可以理解為，在預(yù)測能力相同的情況下，一個人無法同時提高勝率，和盈虧比。這是對的，但是問題在于。不同策略在某一具體時點，預(yù)測性不同;同一策略在不同時點，預(yù)測性也不同。另外，勝率和盈云比這個東西，歷史統(tǒng)計量并不是一個很好的預(yù)測量，也就是說，同樣的交易方法，你拿過去一段時間的勝率平均值和盈虧比平均值，來預(yù)測未來一段時間的勝率和盈虧比，預(yù)測結(jié)果是非常不穩(wěn)定的。
因此啊，勝率和盈虧比，可能是交易者從瞎交易，向有一定“量化”的交易，轉(zhuǎn)變的過程中，最基礎(chǔ)的工具，容易使用，我也推薦一些初學(xué)者使用。但是這種工具，用到一定程度，你就會發(fā)現(xiàn)其十分乏力。你會慢慢減少使用這些，轉(zhuǎn)而使用一些更穩(wěn)定的工具，比如波動性，就十分穩(wěn)定。相關(guān)性，比波動性穩(wěn)定性差一點，但是歷史統(tǒng)計量依然有比較強(qiáng)的預(yù)測性。
但是啊，這個三角，非得加上頻率，就有點煩人了。比如，如果一個交易所，給流動性提供者倒貼做市費用，而且量越大，給的越多(當(dāng)然你不能自成交)。那就是，交易頻率越高，我越掙錢，勝率越高，盈虧比也越高。頻率這個東西，必須要假設(shè)好交易成本，以及你從盤口盈利的能力。頻率有太多外在因素影響了，非得和勝率盈虧比混在一起，自然亂七八糟的。
另外啊，就是這個不可能三角，就是一個概念，別把他當(dāng)做科學(xué)，還要證明。勝率和盈虧比本來就不是科學(xué)上有特別有意義的東西，你想要做仔細(xì)的東西，勝率還好，盈虧比怎么定義都有點惱火。
