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如何避免交易系統(tǒng)過擬合風(fēng)險?_今日熱文

發(fā)布時間:2023-05-03 11:27:23        來源:上甲數(shù)據(jù)


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#風(fēng)險控制#交易系統(tǒng)過擬合風(fēng)險是指在歷史數(shù)據(jù)上表現(xiàn)良好的交易系統(tǒng),在未來的實(shí)際交易中表現(xiàn)不佳的風(fēng)險。這種風(fēng)險很常見,因?yàn)榻灰渍咄鶗ㄟ^反復(fù)測試和調(diào)整來尋找最佳的交易策略,從而導(dǎo)致過度擬合歷史數(shù)據(jù)。

評價交易系統(tǒng)過擬合風(fēng)險的方法包括:

1. 外樣本測試:使用未曾用于系統(tǒng)開發(fā)的數(shù)據(jù)集來測試交易系統(tǒng)的表現(xiàn),以檢驗(yàn)系統(tǒng)是否具有泛化能力。

2. 參數(shù)敏感性測試:測試交易系統(tǒng)在不同參數(shù)設(shè)置下的表現(xiàn),以評估系統(tǒng)參數(shù)的穩(wěn)定性和可靠性。

3. 風(fēng)險控制測試:測試交易系統(tǒng)在不同風(fēng)險控制條件下的表現(xiàn),以評估系統(tǒng)的風(fēng)險控制能力。

4. 模擬實(shí)盤測試:在實(shí)盤交易之前,使用模擬交易賬戶對交易系統(tǒng)進(jìn)行測試,以評估系統(tǒng)在實(shí)盤交易中的表現(xiàn)。

對于交易者而言,避免過度擬合歷史數(shù)據(jù)的方法包括:使用簡單的交易策略,控制交易系統(tǒng)參數(shù)的數(shù)量,使用多個數(shù)據(jù)集進(jìn)行測試,不過度追求過去的高收益,并在實(shí)盤交易前進(jìn)行充分的模擬測試。

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