周五指數收盤漲跌互現，市場還是縮量震蕩的態(tài)勢，整體狀態(tài)沒什么變化。指數減速越發(fā)明顯了，繼續(xù)維持本次背離低點大概率有效的判斷，保持現有的操作計劃不變。其他的沒有太多可以討論的東西。
周五市場量能相對周四再次縮小了，波動還是在較低的水平。持續(xù)縮量小波動之后量能和波動自然會放大，小波動越久、縮量越極致距離放量、放大波動就越近，目前距離波動放大已經很近了，繼續(xù)等著就好。
【資料圖】
具體操作方面接下來這周向上走主要等待各個指數突破趨勢，這是本次操作的目標；向下走則要關注各個指數背離是否會消失或下跌加速。
如圖，由于滬深300周一出現低點信號后走勢一直比較弱，所以它的日線背離的級別一直在縮小。雖然即使日線底背離消失了還會參考其他周期背離尤其是120分鐘周期背離的情況，但接下來還是應該優(yōu)先關注滬深300日線背離消失的情況。
中證500和中證1000目前主要看著120分鐘的底背離糾錯，但周一到現在它們120分鐘的底背離級別不但沒有縮小反而有一點變大，短期內只要下跌不加速中證500和中證1000可以很安心地等待趨勢突破。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，根據下午的計算結果我也不需要更換合約，繼續(xù)做多IC2306、做空IC2312。所持頭寸周五每手虧損了2.8個點。
如圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手-3.8個點，即每手盈利-760元，周五平均每手實現收益（-2.8）*200=-560元。過去十八個月套利總盈利為每手162660元，月平均盈利為每手9037元。
投機交易方面，目前IF、IC和IM都是持有的多頭頭寸，周五皆無操作。
IF周五每手盈利300元，截至周五本次交易每手一共虧損15060元。
IC周五每手盈利3160元，截至周五本次交易每手一共虧損4200元。
IM周五每手盈利7520元，截至周五本次交易每手一共盈利6240元。
周五投機交易平均每手共盈利：10980元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：-13020元。
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