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期權(quán)的價(jià)值如果跌到了0.0001是無法行權(quán)的，此時(shí)的期權(quán)合約作為深度虛值，是沒有任何內(nèi)在價(jià)值，不滿足行權(quán)的條件。并且，此時(shí)期權(quán)的持有者未能獲得任何收益，而是在期權(quán)交割過程中完全損失資金。
期權(quán)價(jià)格跌至零時(shí)，通常是由于以下原因造成的：
1.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不利變動(dòng)：期權(quán)的價(jià)值主要取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。如果期權(quán)所關(guān)聯(lián)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)下跌，使得行權(quán)價(jià)格高于市場價(jià)格，那么期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值將會(huì)減少甚至消失，導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格跌至零。
2.時(shí)間價(jià)值衰減：期權(quán)價(jià)格中除了內(nèi)在價(jià)值外，還包含了時(shí)間價(jià)值。隨著期權(quán)合約逐漸接近到期日，時(shí)間價(jià)值會(huì)逐漸減少。如果期權(quán)合約的剩余時(shí)間非常短，時(shí)間價(jià)值可能會(huì)減少到零，導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格跌至零。
3.缺乏市場需求：期權(quán)市場的價(jià)格是由供需關(guān)系決定的。如果市場對某個(gè)特定期權(quán)的需求非常低，買方和賣方之間的交易活動(dòng)較少，可能導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格下跌到零。
總之，當(dāng)期權(quán)價(jià)格跌至零時(shí)，對于買方來說，期權(quán)往往變得毫無價(jià)值，因?yàn)闊o法從期權(quán)中獲得利潤。而對于賣方來說，他們可能會(huì)獲得買方在購買期權(quán)時(shí)支付的權(quán)利金作為收入。
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