【十年一首紅塵曲，但求喚醒局中人】
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此前羅里吧嗦寫了40多篇，盡管誠心誠意但猜想并未從內(nèi)在給眾人以實(shí)質(zhì)性影響，諸位看官的評價，時不時有讓人忍俊不住的精華貼。
今天拋實(shí)貨，也講講我自己這經(jīng)歷二十多年，從投機(jī)到套利，從套利到量化，最終投機(jī)量化期現(xiàn)三修的真實(shí)感受。
首先預(yù)警，期貨市場如同武林，少林寺武當(dāng)山倥侗派八卦掌加四川唐門俱全，門門有高手，個個有絕招，我不比較誰是小青，誰是白娘子，也不比較到底多少年修為，更不想讓自己的自學(xué)成才的幾手功夫，壞了看官的修為。這些年，同行交流時，我已經(jīng)不愿意講什么了，第一，講了沒用，每個人都有自己的修煉大法；第二，講了有用，但回去后朋友不練功自己的功夫了，被我壞了修行。早年，看我也被我的一個門診病人，一個鋼貿(mào)的法人代表，洗了腦，從此十年不得出，還好最終他的獨(dú)門絕技被我悟道了，也就是經(jīng)常發(fā)的“百戰(zhàn)經(jīng)典養(yǎng)套殺”；這哥么好心好意卻害了我的修為，我不得不丟棄了自己成名絕技，所以我也不想刻意影響大家，也就是本篇不談技法，只談戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用。
1，想明白你到底想得到什么？這句話貌似簡單，但多數(shù)人實(shí)際上即使做了十多年，一直分不清。我曾接觸過一百多位銅廠老板，深耕十年，貼身服務(wù)，不但給方向，還給倉位方案，甚至參與招標(biāo)報價設(shè)計。目前銅企參與保值比例已經(jīng)超過92%，這個品種已經(jīng)非常成熟了，但即使如此成熟，多數(shù)老板在置身其中時還是目標(biāo)漂移，飄忽不定。蕓蕓眾人比例97%，睿智者3%；銅企做期貨，無非是想保住價格，多拿訂單，偶爾小賭怡情。但我的經(jīng)歷，想速速從3千到8千者有之（目標(biāo)明確，賭一把）；想賺大錢但每次都要對，不能虧損者更多；前期是套保，后期改行投機(jī)者有之；甚至還有用200萬資金想保一年的銅，要求不切實(shí)際；一單遇到熊市，沒有最低只有更低，最終踏空者有之。
包括一些期貨投資人，能理性出資，理性對待盈虧，給與合理最大虧損，謀求相對合理利潤，少之又少。要么授權(quán)過高，賦予本金性質(zhì)極大變化；要么名為放權(quán)卻每每干預(yù)；要么沉浸在既往的一個不可復(fù)制的傳奇中，試圖復(fù)制。
本篇想說的是，盡量給一個固定靶，不能移動靶，以降低操作難度。
2，明確本金的性質(zhì)。這是個屢次提及的話題，詳見我前面文章《涼水和雞腿》，不得不多少幾次，太重要了。因?yàn)檫@徹底影響你操作手法。
比如，量化賬戶，給一個最大回撤，同時做多個品種，啟用多套策略，以實(shí)現(xiàn)分散性多樣化，不把雞蛋放在一個籃子里，這是個優(yōu)秀的投資方法。這個方法的優(yōu)越之處，相當(dāng)于你把錢交給幾十個麻將撲克高手，既往三年都是穩(wěn)定贏家，請他們幫你去投資，你的勝率當(dāng)然會高，盈虧比當(dāng)然優(yōu)越。但，假如你自己疊加一個資金管理策略，且是“當(dāng)而不而，不而而而”，那這個結(jié)局十有八九是一個老鼠屎壞了一缸醬。
比如，你把未來確定要用于某項(xiàng)開支的款項(xiàng)，臨時性投入期貨，想本大利大，那顯然你的止損與訴求是不匹配的。
本金的性質(zhì)大致可以分為上百種，這里不一一贅述，但請切記，這是影響你投資手法的第一要素。
3，熟悉你所交易的品種。這里既需要了解交易規(guī)則和交割規(guī)則，還要了解上下游的行業(yè)屬性。上游強(qiáng)勢還是下游強(qiáng)勢，什么用途，貿(mào)易的定價模式，是現(xiàn)貨為主，還是期貨+X。以原油為例，國際通行的有大量長期合同，就是均價合同，那么你去看看原油日線圖，看看MA240,MA120是多么地有效，由此你自然會知道此刻你身在何處，你自然會知道為什么國際某投行會時不時預(yù)測下半年油價會在什么水平。（請勿刻舟求劍，牛市貌似120更準(zhǔn)，熊市總體參照240）
4，你想做多久周期的交易，是否與止損相互匹配。就像本次端午三天放假，國際市場風(fēng)云變幻，級大多數(shù)人是不能接受的，也就是你的容忍不足以承受三天的巨變，這也是每次長假前多空都會減倉，鎖單的原因。按照前文《飛鏢》所述，你的投資準(zhǔn)確率和射程有極大關(guān)系，連三天都不能承受，那一定是近投。那么，既然是近投，出現(xiàn)機(jī)會的的次數(shù)一定會很多，止損自然就必須小一點(diǎn)。
但有的品種由不得你近投，進(jìn)來就是一個豪賭，比如此刻的銅。
此刻假如原先有多單，止盈便罷。
此刻假如想做空，你的止損起碼在8633，甚至更高，這$250*7.2*1.13，你愿意承受嗎？
這時，有人會感覺，隔夜留倉風(fēng)險太大，不如日內(nèi)短線，其實(shí)道理是一樣的。你看著三分鐘，用MACD做判斷，那就要用三分鐘形態(tài)去止損止盈；假如你得手后，長纓在手，浮盈累累，你可以切換成5分鐘，15分鐘畫面去止盈，但止損永遠(yuǎn)是你的初始周期。
綜上所述，所謂的“命題作文”：
===我知道這筆錢的性質(zhì)，我深知我能承受虧多少，由此我設(shè)計出一個匹配的盈利訴求，這是我投資計劃的最根本部分；
===我確定在某一個我熟悉的品種上，根據(jù)計劃去操作。我希望盈利增長，但設(shè)定的最大虧損不能突破。
===為了實(shí)現(xiàn)這個命題作文，我根據(jù)進(jìn)場點(diǎn)和出場點(diǎn)，根據(jù)我的最大虧損承受，我計算了我的開倉頭寸和加倉位置，加倉頭寸。
相信基于以上的描述，這次交易已經(jīng)成為一個沒有多少變數(shù)的計劃，盈利訴求已經(jīng)是一個確定性的標(biāo)靶，不再是移動靶，打下來的難度會大大降低。
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