早報(bào)：2023年1月11日
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一級(jí)市場(chǎng)中國(guó)民生銀行股份有限公司香港分行、佛山市高明建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，高收益名字下跌;行業(yè)方面，必須消費(fèi)、非必須消費(fèi)板塊領(lǐng)漲，科技、公共事業(yè)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
1. 美國(guó)國(guó)債到期收益率
1月10日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.2472%，較上一交易日上行行3.95bp
3年期(T3)：3.9848%，較上一交易日上行3.13bp
5年期(T5)：3.7306%，較上一交易日上行5.69bp
10年期(T10)：3.6188%，較上一交易日上行8.67bp
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2. Libor情況
1月9日美元Libor情況：
3個(gè)月：4.78257%，較上一交易日跌2.73個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.141%，較上一交易日跌5.6個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.4619%，較上一交易日跌9.7個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3. 匯率情況
1月10日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7611，調(diào)升654個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.7712，較上一交易日跌60個(gè)基點(diǎn);夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.7777，較上一交易日夜盤(pán)跌72個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1. 一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●中國(guó)民生銀行股份有限公司香港分行(標(biāo)普BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押綠色票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)3.60%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)3.15%，規(guī)模20億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：民生銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、交通銀行、中信銀行國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行
JLMs/JBRs：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、巴克萊銀行、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、集友銀行、中信證券、民銀資本、招銀國(guó)際、招商永隆銀行、信銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、工商銀行、南洋商業(yè)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)、日興證券、浦銀國(guó)際、東亞銀行
●佛山市高明建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，最終指導(dǎo)價(jià)4.50%，規(guī)模6億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：國(guó)泰君安國(guó)際、金橋證券
JLMs/JBRs：浙商銀行香港分行、興證國(guó)際、財(cái)通國(guó)際、中金公司、招銀國(guó)際、海富證券
●如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，最終指導(dǎo)價(jià)4.2%，人民幣基準(zhǔn)規(guī)模。
JGCs/JLMs/JBRs：萬(wàn)海證券、招銀國(guó)際
JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行、光銀國(guó)際、興證國(guó)際(B&D)
2. 一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行
●工商銀行擬通過(guò)香港分行、新加坡分行、迪拜(迪拜國(guó)際金融中心)分行和悉尼分行(穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、短期到中期、高級(jí)無(wú)抵押、碳中和主題綠色債券。該債券由中國(guó)工商銀行股份有限公司發(fā)行，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為A1(穆迪)。
二級(jí)市場(chǎng)
1. 中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
1月10日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.35%，最新價(jià)報(bào)216.2819，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.2%，最新價(jià)報(bào)206.1075，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌1.29%，最新價(jià)報(bào)241.8812。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2. 中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
1月10日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約0.3bps、2bps;高收益名字下跌，BB、B等級(jí)收益率分別上行約28.1bps、23.3bps。城投板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)下跌，收益率上行約0.4bps，BBB等級(jí)上漲，收益率下行約4.2bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行4.2Mbps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)下跌，收益率上行約0.4bps，BBB等級(jí)上漲，收益率下行約4.2bps;高收益名字下跌, BB、B等級(jí)收益率分別上行約23.2bps、48.1bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行4.2Mbps左右。
行業(yè)方面，必須消費(fèi)、非必須消費(fèi)板塊領(lǐng)漲，科技、公共事業(yè)板塊領(lǐng)跌。必須消費(fèi)板塊主要受H&H國(guó)際控股等名字上漲的影響，收益率下行約27bps;非必須消費(fèi)板塊主要受香港象嶼投資有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約6.4bps;科技板塊主要受紫光芯盛有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約421.3bps;公共事業(yè)板塊主要受中油燃?xì)獾让窒碌挠绊?，收益率上?.4bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
熱門(mén)債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
