我身邊做股票和期貨的還是有很多的，他們中有的已經(jīng)穩(wěn)定盈利幾年了，有的還在向市場交學(xué)費(fèi)。
這些交學(xué)費(fèi)的朋友，大部分也都是處于構(gòu)建交易系統(tǒng)階段，在這個(gè)階段，他們主要的任務(wù)就是拆解組成交易系統(tǒng)的各個(gè)部分，然后對(duì)每一個(gè)部分進(jìn)行深入的思考總結(jié)，最后設(shè)計(jì)出相應(yīng)的交易系統(tǒng)。
(資料圖片僅供參考)
這個(gè)過程中肯定還是要虧錢的，畢竟一個(gè)完整的正向收益的系統(tǒng)還沒有完全構(gòu)建出來，這也是通向穩(wěn)定盈利路途上必不可少的，但是整體的虧損要比剛開始學(xué)習(xí)交易時(shí)少太多了，畢竟知道的越多，對(duì)市場越是有敬畏之心的。
在這些人中，我印象最深的是一個(gè)做量化交易的，因?yàn)槲抑皼]接觸過量化交易，所以剛開始，感覺量化交易挺有意思的，給我的第一印象就是，原來交易還可以這樣做。
通過和他的交流，我對(duì)量化交易有了一個(gè)初步的了解，現(xiàn)在，我將我所了解到的分享給大家。
一、量化交易的核心設(shè)計(jì)思想：概率統(tǒng)計(jì)。
基于大量的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歸納出特定品種每日、每周的波動(dòng)幅度的分布狀況，依據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)做出每日的交易抉擇。
舉例來說，首先、統(tǒng)計(jì)出10年間歐元兌美元的日內(nèi)波動(dòng)幅度，其次、依據(jù)波動(dòng)幅度出現(xiàn)的頻率劃分區(qū)間，最后比對(duì)當(dāng)日已經(jīng)出現(xiàn)的波動(dòng)幅度制定日內(nèi)交易計(jì)劃。
比如10000個(gè)交易日中有7000個(gè)交易日的波動(dòng)在70—100點(diǎn)，那么某天行情的波幅有70%的概率要落在70—100個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)之內(nèi)。如果今天已經(jīng)產(chǎn)生的波動(dòng)幅度為90點(diǎn)，那么就可以進(jìn)場做與波動(dòng)90個(gè)點(diǎn)的幅度方向相反的交易。
其實(shí)這個(gè)動(dòng)作主要還是“搶回調(diào)”，倉位輕，止損大，但是止盈小，屬于“見好就收”型的交易模式。
二、量化交易的難點(diǎn)在于倉位管理。
從上面講的可以看到，量化交易基本是在做“搶回調(diào)”的交易，怕的就是極端行情。為了應(yīng)對(duì)極端行情，這種交易模式對(duì)倉位管理提出了極高的要求。每一次出現(xiàn)符合量化的波動(dòng)幅度時(shí)，都會(huì)進(jìn)場進(jìn)行交易，單筆倉位如果不適當(dāng)，容易被一些極端行情將本金洗光。
為了將賬戶維持一個(gè)健康的狀態(tài)，量化交易者必須對(duì)整個(gè)交易策略的執(zhí)行過程做好一個(gè)完整的倉位規(guī)劃，比如說如果價(jià)格直接運(yùn)行到其他波動(dòng)區(qū)間，是否要補(bǔ)倉，補(bǔ)多少，最終如果方向不正確如何全部了結(jié)虧損倉位等。
三、自我情緒的控制。
量化交易對(duì)自我情緒的控制有著很高的要求，在執(zhí)行量化交易策略時(shí)，“扛單”是一種經(jīng)常出現(xiàn)的情形，有的時(shí)候碰到一些小型極端行情，是會(huì)經(jīng)常承擔(dān)浮虧帶來的壓力的，這個(gè)時(shí)候一個(gè)穩(wěn)定的情緒所起到的作用是非常關(guān)鍵的，如果因?yàn)榍榫w的不穩(wěn)定，帶來一些錯(cuò)誤的操作，這種情況下帶來的損失，是需要很長時(shí)間才能夠彌補(bǔ)過來的。
四、根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的每天波動(dòng)浮動(dòng)幅度，更新波動(dòng)概率分布。
這個(gè)是做量化時(shí)必須要有的，因?yàn)樾星樘幱谝粋€(gè)長期的低價(jià)位時(shí)，它本身的波動(dòng)就會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的低下而降低，所以一定時(shí)期之后，比如說三個(gè)月后，他都會(huì)更新一下市場波動(dòng)幅度的記錄，這樣下來，一個(gè)量化模型整體是跟著市場的變化而變化的，從而避免因?yàn)閮r(jià)格的高低而帶來的概率隨機(jī)波動(dòng)，這樣長期下來的交易策略基本是相對(duì)穩(wěn)定的。
以上是我印象最深的一個(gè)交易者，因?yàn)槠綍r(shí)我所接觸的都是偏向傳統(tǒng)類型的交易者，比如說趨勢交易者，波動(dòng)交易者等。但是剛接觸量化交易對(duì)我的認(rèn)知上的沖擊是很難一下講出來的。各位戰(zhàn)友如果有做量化交易的，還請(qǐng)私信留言，大家一起學(xué)習(xí)一下。
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關(guān)鍵詞： 波動(dòng)幅度 印象最深 交易系統(tǒng)
