周三市場(chǎng)很意外地在假期前放大了波動(dòng)并且還是向下放大的，周三全天市場(chǎng)低開低走單邊走弱，收盤所有指數(shù)皆收大陰線或大號(hào)中陰線，中小指數(shù)尤其弱勢(shì)。假期前的最后一個(gè)交易日市場(chǎng)走得非常弱，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到市場(chǎng)用了一周多才好不容易確立起來(lái)的良好漲勢(shì)一天就已經(jīng)破壞掉了，指數(shù)一下子就又回到了之前弱勢(shì)的狀態(tài)。
如圖，周三收盤三個(gè)操作指數(shù)，滬深300、中證500和中證1000都已經(jīng)跌破趨勢(shì)，按規(guī)則周三尾盤我應(yīng)該平掉IF、IC和IM所有多頭頭寸。但我實(shí)際只平了IF和IM沒(méi)有平IC，因?yàn)檫@次買入的IC多單接下來(lái)我將作為底倉(cāng)一直持有直至指數(shù)回到歷史高位或觸發(fā)止損。
(資料圖片)
關(guān)于準(zhǔn)備執(zhí)行之前說(shuō)的“大計(jì)劃”留底倉(cāng)的事本來(lái)周二的更文我打算提的，后來(lái)一想趨勢(shì)比較安全就決定說(shuō)假期回來(lái)后再說(shuō)不著急。沒(méi)想到周三一天趨勢(shì)就已經(jīng)破，留底倉(cāng)的計(jì)劃已經(jīng)要實(shí)行了。
留底倉(cāng)不動(dòng)一直持有多單到行情走到歷史高位的計(jì)劃是我早就設(shè)想好的，只是一直在等實(shí)行的機(jī)會(huì)，具體原因請(qǐng)回看20230306的更文，這里不贅述了。現(xiàn)在留下的IC多單將代替IF的倉(cāng)位作為底倉(cāng)一直持有著，除非指數(shù)去到歷史重要高位或觸發(fā)止損否則這個(gè)IC的多單不會(huì)動(dòng)。
具體來(lái)說(shuō)，如果本來(lái)三個(gè)指數(shù)各做一手的話現(xiàn)在就是長(zhǎng)期持有一手IC多單，然后另外的兩手倉(cāng)位繼續(xù)正常做一手IC和一手IM。如果只能做一手那就沒(méi)有留底倉(cāng)的必要了，做兩手的話還是建議留一手IC做底倉(cāng)。
這個(gè)IC底倉(cāng)現(xiàn)在建議持有IC2312合約，后面每一次換合約我都會(huì)在直播里提醒，一般很少會(huì)換合約只有在新出了季度合約的情況下才可能會(huì)換。這個(gè)IC底倉(cāng)的止損位設(shè)在5月15號(hào)開倉(cāng)位以下300點(diǎn)，也就是底倉(cāng)將以中證500日線收盤價(jià)跌破5859作為止損標(biāo)準(zhǔn)。
可以看到接下來(lái)我不會(huì)再看滬深300的走勢(shì)操作了，IC看中證500操作，IM看中證1000操作，而作為底倉(cāng)的IC止損也是看的中證500。分析對(duì)象減少其實(shí)有好處，接下來(lái)我只要專心致志觀察研究中證500和中證1000就可以了，會(huì)更專注和省心。
其實(shí)現(xiàn)在不是留底倉(cāng)最理想的機(jī)會(huì)，接下來(lái)中證500再次回踩長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)線或歷史上漲趨勢(shì)線并且多指數(shù)出現(xiàn)日線底背離結(jié)構(gòu)才是我心目中最好的埋底倉(cāng)的時(shí)機(jī)。但是這次無(wú)論是IF還是IC我都是根據(jù)底背離結(jié)構(gòu)從低位開始做多的，中證500前面也回踩過(guò)一次長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)線，所以不差了，就這里可以了，不能太偏執(zhí)追求完美，況且這里也有橫盤震蕩的可能不一定說(shuō)就會(huì)再給一個(gè)日線底背離結(jié)構(gòu)。
周三直接一天趨勢(shì)就被破壞掉真的很出乎我的意料，這也許說(shuō)明市場(chǎng)還是很弱。假期期間我看到了很多消極、悲觀甚至謾罵市場(chǎng)的言論，這大可不必。大家也不要太被這些情緒化的內(nèi)容影響，不要太當(dāng)一回事。這里其實(shí)繼續(xù)向下的空間并不會(huì)很大，平掉IF和IM的多單更多的是出于對(duì)市場(chǎng)和趨勢(shì)的尊重，我感覺(jué)我就是有點(diǎn)被迫的，別無(wú)選擇。
這里再向下多數(shù)指數(shù)很快就會(huì)再次構(gòu)筑周期更大、級(jí)別更大的底部，因?yàn)楹芸炀蜁?huì)有日線的底背離出現(xiàn)。這里要不再次構(gòu)筑更大的底部，要不就在這里附近橫盤震蕩，再次大跌延續(xù)去年的下跌趨勢(shì)的概率很小。
因?yàn)檫@里再向下除了有多個(gè)指數(shù)日線的底背離之外中證500還會(huì)有長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)線和歷史上漲趨勢(shì)線的支撐，而中證1000也會(huì)有中期上漲趨勢(shì)線的支撐，如圖。另外，滬深300和上證50這一輪的調(diào)整時(shí)間已經(jīng)足夠長(zhǎng)了，總的調(diào)整速度不是很快但時(shí)間真的太久了。即使熊到不行無(wú)法趨勢(shì)反轉(zhuǎn)也無(wú)限接近反彈了，再牛的牛市都會(huì)有調(diào)整、再熊的熊市也要反彈，下跌周期走得越久距離上漲周期也就越近。
新的一周主要就是等重新進(jìn)場(chǎng)做多的機(jī)會(huì)，由于市場(chǎng)有可能再次筑底也可能就此震蕩橫盤，所以做多信號(hào)既可能是背離低點(diǎn)也可能是突破趨勢(shì)，無(wú)論是哪一種都必須果斷進(jìn)場(chǎng)做多。
套利交易方面，周三盤中我沒(méi)有能成功止盈，根據(jù)尾盤的計(jì)算結(jié)果我平掉了持倉(cāng)組合但沒(méi)有新開倉(cāng)，平倉(cāng)頭寸最終的收益為平均每手-2.4個(gè)點(diǎn)，其中周三虧了4.4個(gè)點(diǎn)。
如圖，收盤后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手-0.6個(gè)點(diǎn)，即每手盈利-120元，周三平均每手實(shí)現(xiàn)收益（-4.4）*200=-880元。過(guò)去十九個(gè)月套利總盈利為每手165740元，月平均盈利為每手8723元。
套利周三賣出的第一手單子成交截圖如圖。
投機(jī)交易方面，IF多頭頭寸周三已平倉(cāng)，周三每手虧損17460元，截至周三本次交易每手一共盈利16620元，本次交易到周三已結(jié)束。
IM多頭頭寸周三也已平倉(cāng)，周三每手虧損23360元，截至周三本次交易每手一共虧損40元，本次交易到周三也已結(jié)束。
接下來(lái)IF和IM將空倉(cāng)等新的做多機(jī)會(huì)，現(xiàn)在僅僅留下了IC底倉(cāng)。
底倉(cāng)IC周三每手虧損22080元，截至周三本次交易每手一共虧損20560元。
周三投機(jī)交易平均每手共盈利：-62900元。
周三盤后投機(jī)交易平均每手持倉(cāng)總盈虧：-20560元。
股指期貨職業(yè)交易者，全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。
說(shuō)明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請(qǐng)獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
歷史交易盈虧統(tǒng)計(jì)：
關(guān)鍵詞：
