在連續(xù)反彈四個(gè)交易日后周五市場(chǎng)出現(xiàn)了幅度不一的下跌，中證500和中證1000走勢(shì)較弱分別收跌0.99%和1.19%，上證50和滬深300走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)分別收跌0.28%和0.33%。
周五指數(shù)沒(méi)能繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，那么剛剛過(guò)去的四個(gè)交易的反彈只能認(rèn)為是中等偏強(qiáng)，總體上市場(chǎng)暫時(shí)還符合調(diào)整周期的特征，短期應(yīng)判斷為調(diào)整周期。周四日記我說(shuō)了長(zhǎng)期趨勢(shì)看漲但沒(méi)有強(qiáng)調(diào)短期趨勢(shì)，短期應(yīng)該繼續(xù)看調(diào)整，接下來(lái)大概率要不繼續(xù)調(diào)整新低，要不橫盤(pán)消耗時(shí)間。從目前的情況看從春節(jié)回來(lái)到現(xiàn)在上證50和滬深300可能走的就是橫盤(pán)走勢(shì)，考慮到指數(shù)之間的協(xié)調(diào)性、相互印證性，后市中證500和中證1000也可能會(huì)走橫盤(pán)。
【資料圖】
調(diào)整和反彈屬于次級(jí)波動(dòng)，在一段完整的趨勢(shì)中次級(jí)波動(dòng)的形態(tài)很多樣，往往都不太好把握。所以我的意思是對(duì)行情后市走勢(shì)的偏向性不能太強(qiáng)，主要等市場(chǎng)的信號(hào)，不能和市場(chǎng)較勁，在大周期是上漲的前提下不能死等確定性的低點(diǎn)信號(hào)，只要趨勢(shì)突破就應(yīng)該果斷進(jìn)場(chǎng)做多。
簡(jiǎn)而言之我現(xiàn)在的狀態(tài)就是伺機(jī)做多，做多一個(gè)信號(hào)是突破趨勢(shì)，另外一個(gè)更好的信號(hào)當(dāng)然就是底背離低點(diǎn)。接下來(lái)這周除了尾盤(pán)留意趨勢(shì)外，盤(pán)中也要開(kāi)始留意分鐘周期的底背離現(xiàn)象了，因?yàn)檫B續(xù)反彈之后現(xiàn)在只要再向下調(diào)整三個(gè)操作指數(shù)都可能會(huì)出現(xiàn)120分鐘的底背離結(jié)構(gòu)。
120分鐘的底背離結(jié)構(gòu)級(jí)別是比較大的了，只要下跌速度不是特別快已經(jīng)足夠平空反手做多。
套利交易方面，周五盤(pán)中我沒(méi)有能成功止盈，根據(jù)尾盤(pán)的計(jì)算結(jié)果我更換了頭寸組合，周五平倉(cāng)頭寸最終的收益為平均每手3.4個(gè)點(diǎn)，其中周五獲得的盈利為2.4個(gè)點(diǎn)。新建頭寸為做多IC2305、做空IC2312，新建頭寸尾盤(pán)以結(jié)算價(jià)結(jié)算平均每手盈利3.4個(gè)點(diǎn)。
如圖，收盤(pán)后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手20.6個(gè)點(diǎn)，即每手盈利4120元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益（2.4+3.4）*200=1160元。過(guò)去十七個(gè)月套利總盈利為每手156940元，月平均盈利為每手9232元。
套利周五賣(mài)出的成交截圖如圖。
套利周五買(mǎi)入的成交截圖如圖。
投機(jī)交易方面，IF和IC現(xiàn)在持有的都是空頭頭寸，周五都無(wú)操作。
IF周五每手盈利3360元，截至周五本次交易每手一共盈利35520元。
IC周五每手盈利12160元，截至周五本次交易每手一共盈利41040元。
IM暫時(shí)空倉(cāng)。
周五投機(jī)交易平均每手共盈利：15520元。
周五盤(pán)后投機(jī)交易平均每手持倉(cāng)總盈虧：76560元。
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